Le modèle de Black-Scholes d'évaluation d'options, ses limites et extensions (Modèles de Dupireet d'Heston) / Eric Franck ZENDJA / 2016

Titre : Le modèle de Black-Scholes d'évaluation d'options, ses limites et extensions (Modèles de Dupireet d'Heston) Type de document : Mémoire Auteurs : Eric Franck ZENDJA Année de publication : 2016 Importance : 51 p. Note générale : Pour accéder aux fichiers PDF, merci de vous identifier sur le catalogue avec votre compte Office 365 via le bouton CONNEXION en haut de page. Langues : Français (fre) Mots-clés : Management ACTION ; MODELE D’EVALUATION DES ACTIFS FINANCIERS ; RISQUE DE MARCHE Résumé : Ce mémoire s'attache à répondre à plusieurs interrogations : : Quels sont les avantages et limites du modèle de Black & Scholes ? Quelles en sont les réelles applications sur les desks de trading ? Qu’est-ce que le smile de volatilité ? Quel est l'impact véritable du smile de volatilité sur le pricing et la gestion des produits optionnels ? En quoi ce nouveau concept a-t-il révolutionné la théorie des options ? Quels sont les extensions du modèle de Black & Scholes qui permettent notamment de rendre compte de ce phénomène ? Programme : PGE-Rouen Spécialisation : Finance de marché - Financial markets, Assets and Risk Management Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=308685