| Résumé : |
Les produits dérivés classiques et exotiques et leurs utilisations dans la gestion des risques (la couverture des risques et les spécificités des marchés de gré à gré, stratégies d'options et gestion des risques, gestion des risques et produits classiques et exotiques de gré à gré fondés sur les actions, fondés sur les indices, les options de seconde génération ou exotiques, gestion des risques, commodités stockables et non stockables et théorie de couverture, gestion des risques de prix des commodités, prix au comptant, prix à terme et efficience des marchés, gestion des risques et produits classiques, structurés et exotiques de gré à gré fondés sur les commodités, gestion des risques sur les marchés des commodités non stockables : dérivés d'électricité, gestion des risques et produits classiques, structurés et exotiques de gré à gré fondés sur les taux d'intérêt, fondés sur les taux de change). Les modèles d'évaluation des options classiques et exotiques (modèles d'évaluation des options : fondements mathématiques, options d'échange et produits exotiques plafonnés, les options rainbow, les options asiatiques et les lookbacks, les options à barrière et les options binaires, gestion des risques en temps réel et dérivés classiques et de volatilité). |
GESTION DES RISQUES ET PRODUITS DERIVES CLASSIQUES ET EXOTIQUES / PARIS : DUNOD (2003)
