Résumé : |
Les indices, le taux de rentabilité et la volatilité d'un titre. Distribution des taux de rentabilité, volatilité d'un portefeuille. Le risque total, la sensibilité, le risque spécifique. L'attitude au risque et la prime de risque. La diversification naïve, la diversification raisonnée et la frontière efficiente. Modèle d'équilibre des actifs financiers, le MEDAF et le coût du capital et l'efficience. |