Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance / Damien LAMBERTON / Paris : ELLIPSES (2008)

Titre : Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance Type de document : Livre Auteurs : Damien LAMBERTON ; Bernard LAPEYRE Editeur : Paris : ELLIPSES Année de publication : 2008 Importance : 174 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7298-4782-1 Prix : 32,50 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Management MODELISATION ; OPTION ; MATHEMATIQUES ; TAUX D'INTERET Index. décimale : 131.99 MATHEMATIQUES FINANCIERES Résumé : Les modèles discrets. Problème d'arrêt optimal et options américaines. Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques. Modèles de Black et Scholes. Evaluation des options et équations aux dérivées partielles. Modèles de taux d'intérêt. Modèles d'actifs avec sauts. Simulation et algorithmes pour les modèles financiers. Note de contenu : Bibliogr. p. 169-172 Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=31878

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A8297	131.99 LAM	Livre	Library Campus de Rouen	Salle de lecture	Disponible