| Titre : |
L’avenir de crédit default swap sur le marché financier chinois |
| Type de document : |
Mémoire |
| Auteurs : |
Hequn YANG, Auteur |
| Année de publication : |
2017 |
| Importance : |
86 p. |
| Note générale : |
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| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
Management
MARCHE FINANCIER ; CHINE ; RISQUE DE CREDIT ; LIQUIDITE
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| Résumé : |
Avec l’application de différentes méthodologies d’études, y compris la documentation, les modèle et l’interview, ce mémoire a trouvé que 2 effets.
Premièrement, les CDS peuvent connaitre des risques de liquidité. Mais le risque de liquidité des CDS sur le marché chinois est solvable avec l’expansion de l’échelle des CDS.
Deuxièmement, le risque de solvabilité est un risque extrême des CDS. Mais la régulation financière chinoise est capable de gérer le risque de solvabilité en appliquant des réglementations dans de différents aspects du marché de CDS : la qualité de participants, l’échelle des transactions des CDS et les leviers financiers. |
| Programme : |
Cesem |
| Permalink : |
https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=226767 |
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L’avenir de crédit default swap sur le marché financier chinois / 2017 
