| Titre : |
L’impact du risque de liquidités sur les banques |
| Type de document : |
Mémoire |
| Auteurs : |
Henri PALAYRET, Auteur |
| Année de publication : |
2017 |
| Importance : |
63 p. |
| Note générale : |
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| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
Management
LIQUIDITE ; BANQUE
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| Résumé : |
Pour une institution de crédit, la liquidité représente la capacité de financer toutes les obligations contractuelles à leurs échéances. Une bonne gestion de la liquidité est essentielle pour le bon fonctionnement du système bancaire. C’est pour cela qu’elle est régulée par des indicateurs financiers. Cependant malgré l’imposition des ratios de liquidités, le système bancaire n’est pas assez liquide en cas de chocs important ou en cas de crise. Ces ratios ne semblent pas suffire pour permettre au système bancaire de résister à une crise importante.
Ce fut le cas en 2007/2008 avec la crise des subprimes qui a démontré l’échec des régulations au niveau nationales. Les ratios de liquidité à court terme et à long terme ont été mis en place suite à la afin d’éviter à nouveau une crise internationale. Le système bancaire est avide de rendement et à délaisser la liquidité, l’équilibre entre risque et rendement et la liquidité a été brisé. La règlementation de Bâle III joue un rôle majeur sur la gestion des liquidités au sein des entreprises de crédit. Elle influe sur les risques pris et subit par le système bancaire et sur le profit engendré par celui-ci. |
| Programme : |
Cesem |
| Permalink : |
https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=226769 |
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L’impact du risque de liquidités sur les banques / 2017 
