Couverture et investissement sur les marchés de matières premières avec un "convenience yield" aléatoire / Pierre SIX / Paris : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE (16 juin 2009)

Titre : Couverture et investissement sur les marchés de matières premières avec un "convenience yield" aléatoire Type de document : Thèse Auteurs : Pierre SIX Editeur : Paris : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE Année de publication : 16 juin 2009 Importance : 301 p. Langues : Français (fre) Mots-clés : Management MATIERE PREMIERE ; MARCHE A TERME ; MARCHE AU COMPTANT ; INVESTISSEMENT Index. décimale : 142.75 MATIERE PREMIERE Résumé : Cette thèse étudie l'impact d'un "convenience yield" aléatoire dans la gestion de la couverture et de l'investissement des marchés de matières premières, marché à terme et marché au comptant. Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=111211

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Evaluation et analyse du risque de défaut de paiement des actifs financiers / Hayette GATFAOUI / Paris : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE (2002)

Titre : Evaluation et analyse du risque de défaut de paiement des actifs financiers Type de document : Thèse Auteurs : Hayette GATFAOUI Editeur : Paris : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE Année de publication : 2002 Importance : 321 p. Langues : Français (fre) Mots-clés : Management RISQUE FINANCIER ; MARCHE FINANCIER ; ACTION ; FINANCE D'ENTREPRISE Index. décimale : 134.53 MARCHE FINANCIER Résumé : Thèse présentée le 29 novembre 2002. Histoire du risque de défaut. Explication du smile de volatilité par la désagrégation des risques. Cycle d'affaires et risque de défaut. Note de contenu : Bibliogr. p. 295-321 Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=33954

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Modèles de marché de taux d'intérêt : extensions et applications aux caps et swaptions / Sami ATTAOUI / Paris : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE (08/12/20006)

Titre : Modèles de marché de taux d'intérêt : extensions et applications aux caps et swaptions Type de document : Thèse Auteurs : Sami ATTAOUI Editeur : Paris : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE Année de publication : 08/12/20006 Importance : 165 p. Langues : Français (fre) Anglais (eng) Mots-clés : Management TAUX D'INTERET ; MODELISATION ; SWAP Index. décimale : 335.46 TAUX D'INTERET Résumé : Dérivation des modèles de marché Libor et Swap. Etude empirique d'un modèle de marché Libor. Extensions des modèles de marché des taux des taux d'intérêt Libor et Swap et analyse de leurs performances. Note de contenu : Bibliogr. p. 155-163 Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=111196

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