| Titre : |
Le modèle de Black-Scholes d'évaluation d'options, ses limites et extensions (Modèles de Dupireet d'Heston) |
| Type de document : |
Mémoire |
| Auteurs : |
Eric Franck ZENDJA |
| Année de publication : |
2016 |
| Importance : |
51 p. |
| Note générale : |
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| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
Management
ACTION ; MODELE DEVALUATION DES ACTIFS FINANCIERS ; RISQUE DE MARCHE
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| Résumé : |
Ce mémoire s'attache à répondre à plusieurs interrogations : : Quels sont les avantages et limites du modèle de Black & Scholes ? Quelles en sont les réelles applications sur les desks de trading ? Qu’est-ce que le smile de volatilité ? Quel est l'impact véritable du smile de volatilité sur le pricing et la gestion des produits optionnels ? En quoi ce nouveau concept a-t-il révolutionné la théorie des options ? Quels sont les extensions du modèle de Black & Scholes qui permettent notamment de rendre compte de ce phénomène ? |
| Programme : |
PGE-Rouen |
| Spécialisation : |
Finance de marché - Financial markets, Assets and Risk Management |
| Permalink : |
https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=308685 |
Le modèle de Black-Scholes d'évaluation d'options, ses limites et extensions (Modèles de Dupireet d'Heston) / 2016 
