Bayesian methods in finance / Chichester (GB) : JOHN WILEY & SONS (2008)  

Titre : Bayesian methods in finance Type de document : e-book Editeur : Chichester (GB) : JOHN WILEY & SONS Année de publication : 2008 Collection : The Frank J. Fabozzi series Importance : 311 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-470-24924-6 Note générale : Bibliogr. p. 287-309. Index Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Management FINANCE DE MARCHE ; MODELISATION Mots-clés candidats : MATHEMATIQUES FINANCIERES  FINANCE DE MARCHE  MODELISATION  ECONOMIE FINANCIERE Résumé : Bayesian Methods in Finance provides a detailed overview of the theory of Bayesian methods and explains their real–world applications to financial modeling. While the principles and concepts explained throughout the book can be used in financial modeling and decision making in general, the authors focus on portfolio management and market risk management since these are the areas in finance where Bayesian methods have had the greatest penetration to date. Nombre d'accès : 1 En ligne : http://www.vlebooks.com/vleweb/product/openreader?id=Neoma&accId=9169105&isbn=97 [...] Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=110854