Mathématiques des marchés financiers / Mathieu LE BELLAC / Paris : EDP SCIENCES (2012)

Titre : Mathématiques des marchés financiers : Modélisation du risque et de l'incertitude Type de document : Livre Auteurs : Mathieu LE BELLAC ; Arnaud VIRICEL ; Jean-Philippe BOUCHAUD, Préfacier, etc. Editeur : Paris : EDP SCIENCES Année de publication : 2012 Collection : Une introduction à Importance : 197 p. Présentation : ill. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7598-0690-4 Prix : 21 EUR Mots-clés : Management TAUX D'INTERET ; RISQUE DE CREDIT ; INVESTISSEMENT ; RISQUE DE MARCHE ; PROBABILITES ; DISTRIBUTION STATISTIQUE ; MATHEMATIQUES FINANCIERES ; MARCHE FINANCIER Index. décimale : 134.53 MARCHE FINANCIER Résumé : Tout en limitant le formalisme mathématique, les auteurs expliquent en profondeur les modèles utilisés, leurs principes fondateurs et les hypothèses sous-jacentes. Une attention particulière est accordée aux limites des modèles : leurs défauts, leurs domaines de validité et les risques de mauvaises applications. Note de contenu : Bibliogr. p. 189-193, Index. Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=100878

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• Mathématiques des marchés financiers : Modélisation du risque et de l'incertitude  

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
J1670	134.53 LEB	Livre	Library Campus de Rouen	Salle de lecture	Disponible