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Titre : Les paramètres d’influences de la gestion passive Type de document : Mémoire Auteurs : William ROBINE, Auteur Année de publication : 2020 Importance : 71 p. Note générale : Pour accéder aux fichiers PDF, merci de vous identifier sur le catalogue avec votre compte Office 365 via le bouton CONNEXION en haut de page. Langues : Français (fre) Mots-clés : Management
GESTION ACTIF PASSIF ; INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ; MARCHE DES CAPITAUXRésumé : Cette étude tentera alors d’expliquer les facteurs exogènes capables d’influencer la gestion passive en mettant l’accent sur les réglementations telles que MIFID II, l’intelligence artificielle considérée comme principal canal de distribution des ETF et le profil des investisseurs à travers les biais comportementaux et la culture actionnariale.
Pour définir l’influence de ces facteurs exogènes, une revue littérature sera réalisée dans laquelle nous définirons ces facteurs et essayerons de les lier à la gestion indicielle. À l’aide des informations recueillies, nous élaborerons une méthodologie de recherche répondant à la fois à l’exploration des facteurs, qui, théoriquement influencent la gestion indicielle et la vérification des facteurs déjà identifiés dans la revue de littérature. Il conviendra alors de faire ressortir chacun des facteurs pertinents et d’émettre des recommandations quant à la mise en place de barrières pouvant diminuer l’impact négatif de ces facteurs sur la gestion indicielle.Programme : MS Analyse Financière Internationale (ft)- Reims Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=532896 Quelles sont les catégories de Machine Learning utilisées et quelles sont les données alternatives traitées par les gestionnaires d'actifs dans leur processus de décision d'investissement / Martin HAAS / 2020
Titre : Quelles sont les catégories de Machine Learning utilisées et quelles sont les données alternatives traitées par les gestionnaires d'actifs dans leur processus de décision d'investissement Type de document : Mémoire Auteurs : Martin HAAS, Auteur Année de publication : 2020 Importance : 64 p. Note générale : Pour accéder aux fichiers PDF, merci de vous identifier sur le catalogue avec votre compte Office 365 via le bouton CONNEXION en haut de page. Langues : Français (fre) Mots-clés : Management
MARCHE FINANCIER ; INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ; MACROECONOMIE ; GESTION DE PORTEFEUILLE ; FINANCE DE MARCHERésumé : Ce travail de mémoire vise à fournir une grille de classification pour les données alternatives relatives aux marchés et produits financiers. Il explore deux grilles, l’une permettant de classifier la data selon l’émetteur et la seconde, plus pointue, vise à classifier la data selon ses caractéristiques (alpha, classe d’actifs, …). Dans un second temps, ce mémoire expliquera les trois grandes catégories d’algorithmes de Machine Learning existantes étant donné que de tels algorithmes sont fréquemment utilisés par les professionnels de la finance : le Machine Learning supervisé, le Machine Learning non supervisé et le Deep Learning. Afin de démontrer que les données alternatives sont d’un attrait croissant pour les entreprises financières et qu’il est possible d’en tirer des informations utiles, ce travail exposera l’usage du Volfefe Index, un indice conçu par la banque américaine JPMorgan qui cherche à déterminer la probabilité à laquelle les tweets du président américain Donald Trump impactent les marchés. Cette étude de cas nous prouvera que les deux grilles de classification utilisées pour les données alternatives sont adéquates et qu’il est possible d’avoir recours à des algorithmes supervisés. Programme : Cesem Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=523497 The impact of the 2018 EU-wide stress test results on shareholders’ wealth creation and behavior / Manoly ARCHONDIS / 2020
Titre : The impact of the 2018 EU-wide stress test results on shareholders’ wealth creation and behavior Type de document : Mémoire Auteurs : Manoly ARCHONDIS, Auteur Année de publication : 2020 Importance : 32 p. Note générale : Pour accéder aux fichiers PDF, merci de vous identifier sur le catalogue avec votre compte Office 365 via le bouton CONNEXION en haut de page. Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Management
ACTIONNAIRE ; ECONOMETRIE ; BANQUE ; FINANCE DE MARCHERésumé : Ever since the 2008-2009 financial crisis, many measures were implemented in order to predict and hedge economic and financial systemic risks. Since then, regulators such as the Federal Reserve System (FED) in the United States (US) and the European Banking Authority (EBA) started implementing stress testing processes in order “assess individual banks’ resilience to adverse financial and economic circumstances” [ECB,2019]. “Today, EU-wide stress tests are important inputs for the ECB’s Supervisory Review and Evaluation Process” (SREP). In this paper, we focus on the impact of the 2018 EU-wide stress test results on shareholders’ wealth creation and behavior by computing the Abnormal Returns and checking whether they have a significant effect on the bank’s public stock price. Programme : PGE-Reims Spécialisation : Finance d’Entreprise - Corporate Finance Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=529146 To what extent does the emergence of ETFs have an impact on Open-End Mutual Funds / Nicolas BOUTHORS / 2020
Titre : To what extent does the emergence of ETFs have an impact on Open-End Mutual Funds : Substitutability and complementarity of both investment vehicles through a cross-analysis of evolutions and ownership Type de document : Mémoire Auteurs : Nicolas BOUTHORS, Auteur Année de publication : 2020 Importance : 67 p. Note générale : Pour accéder aux fichiers PDF, merci de vous identifier sur le catalogue avec votre compte Office 365 via le bouton CONNEXION en haut de page. Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Management
CRITERE D'INVESTISSEMENT ; FINANCE DE MARCHE ; INVESTISSEMENT ; FONDS COMMUN DE PLACEMENTRésumé : In the USA, the emergence of ETFs over the past 20 years simultaneously occurs at the same time as Open-End Mutual Funds downturn. This report describes and analyses to what extent ETFs have influenced this recent Mutual Funds trend. A cross-analysis of their evolutions and ownership was performed and different conclusions have emerged. ETFs turn out to be a substitute of Mutual Funds for specific asset classes and for a particular investor profile and thus, to some extent, contributed to their decline. However, on a general basis, they are imperfect substitutes due to structural differences and inability to deal with the same issues. Thus, the emergence of ETFs simultaneously increased the market completeness by offering new products and services previously unavailable, as well as it created a competition that forced Mutual Funds to improve and to be more sophisticated in specific areas where they remain more efficient. Finally, this resulted in enhanced competitiveness for each investment vehicle that led to a more efficient market for the ultimate benefit of investors. Programme : MSc Finance Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=532898
Titre : What Factors Influence the Evolution of Financial Markets in Cameroon : Financial Markets in Cameroon Type de document : Mémoire Auteurs : Karen TAGUIA MAYOH, Auteur Année de publication : 2020 Importance : 57 p. Note générale : Pour accéder aux fichiers PDF, merci de vous identifier sur le catalogue avec votre compte Office 365 via le bouton CONNEXION en haut de page. Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Management
CAMEROUN ; EVOLUTION ; MARCHE FINANCIERRésumé : Economic growth is a topic that has been tackled by several researchers in the past. One angle is they are constantly trying to find or establish a link between economic growth and financial market development. Financial markets have proven to be core to a country's financial system and understand them could be beneficial to individuals, institutions, and policymakers.
This study is centered around financial markets in Cameroon and the aim is to determine the factors (macroeconomic and institutional) affecting the financial market development in Cameroon. Some of the core issues discussed are to identify the factors, establish a relationship between them and financial market development with evidence, and rate their financial market development sensitivity to these factors.
The research question together with its sub-questions is answered through the use of a Calderon-Rossell model and the Autoregressive Distributed lag model. The case study is the regional exchange and Cameroon. Results showed that the factors identify affect stock market development in both the short and long-term.
On this basis, policymakers should be more in control of their role within financial markets, create an atmosphere that favors investment and trading, increase public confidence, and not ignore the informal financial markets.Programme : MSc Finance Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=532902 Blockchain and Banking: how new financial technologies will impact banking activities and which strategy should bank assume regarding blockchain adoption? / Thomas RICHARD / 2019
PermalinkCan asset management firms adapt to the growing pressure on the industry and regulatory issues? / Boris LOLMEDE / 2019
PermalinkCFA 2019 Level I Schweser's secret sauce / KAPLAN SCHWESER (2019)
PermalinkCFA 2019 Level II Schweser's secret sauce / KAPLAN SCHWESER (2019)
PermalinkCFA 2019 Level III Schweser's secret sauce / KAPLAN SCHWESER (2019)
PermalinkCFA 2020 Level I Book 4 / KAPLAN SCHWESER (2019)
PermalinkCFA 2020 Level I Book 5 / KAPLAN SCHWESER (2019)
PermalinkCFA 2020 Level II Book 4 / KAPLAN SCHWESER (2019)
PermalinkCFA 2020 Level II Book 5 / KAPLAN SCHWESER (2019)
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