2024 FRM Exam Part II - Market Risk Measurement and Management / GARP (GLOBAL ASSOCIATION OF RISK PROFESSIONALS) (2024)

Titre : 2024 FRM Exam Part II - Market Risk Measurement and Management Type de document : Livre Editeur : GARP (GLOBAL ASSOCIATION OF RISK PROFESSIONALS) Année de publication : 2024 Importance : 216 p. Accompagnement : E-books disponibles dans la salle de lecture de la Library - Campus de Rouen ISBN/ISSN/EAN : 978-0-13-829218-8 Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Management MANUEL ; RISQUE DE MARCHE ; RISQUE FINANCIER Index. décimale : 131.56 RISQUE FINANCIER Résumé : This volume covers the measurement and management of market risk, and includes a range of borad knowledge points such as; - Value-at-risk (VaR) and other risk measures, including parametric and non-parametric methods of estimation, VaR mapping, backtesting VaR, expected shortfall (ES), other coherent risk measures, and Extreme Value Theory (EVT); - Team structure models of interest rates; - Fundamental Review of the Trading Book As the world's leading designation for financial risk management, the FRM assesses your ability to measure and manage risk by testing against a global professional standard. This series presents the material for the 2021 FRM curriculum, and provides a framework for your studies as you prepare to take the Exam. Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=582011

Exemplaires(4)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
J7318	131.56 FRM	Livre	Library Campus de Rouen	Salle de lecture	Disponible
J7324	131.56 FRM	Livre	Library Campus de Rouen	Salle de lecture	Disponible
J7313	131.56 FRM	Livre	Library Campus de Rouen	Salle de lecture	Disponible
J7308	131.56 FRM	Livre	Library Campus de Rouen	Salle de lecture	Disponible

Le Champagne : Entre Tradition et Mondialisation / Constantin CLIGNET / 2024

Titre : Le Champagne : Entre Tradition et Mondialisation Type de document : Mémoire Auteurs : Constantin CLIGNET, Auteur Année de publication : 2024 Importance : 51 p. Note générale : Pour accéder aux fichiers PDF, merci de vous identifier sur le catalogue avec votre compte Office 365 via le bouton CONNEXION en haut de page Langues : Français (fre) Mots-clés : Management VIN SECTEUR ; MONDIALISATION ; CONCURRENCE ; RISQUE DE MARCHE ; POLITIQUE AGRICOLE ; ENVIRONNEMENT Résumé : Le champagne, vin effervescent réputé, est originaire de la région de Champagne en France. La renommée et la réputation de ce produit d’exception sont intimement liées à son passé royal et noble, il est aussi devenu un emblème de célébration et de prestige à l'échelle mondiale. Le champagne est très apprécié mondialement, car il représente la sophistication et la fête dans de multiples cultures. Les principaux marchés sont la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, la Chine devient un enjeu de développement. L'authenticité et l’identité du champagne sont régis par des réglementations strictes qui contrôlent à la fois la fabrication et l'étiquetage. Le secteur du champagne est principalement composé de maisons de champagne, de coopératives et de vignerons individuels, qui jouent tous un rôle important dans l’élaboration et la qualité du produit final. Néanmoins, cette activité est soumise à de nombreuses contraintes économiques, telles que la concurrence des vins mousseux, la volatilité des marchés mondiaux et les problèmes environnementaux liés à la culture du raisin. La recherche et le développement sont essentiels, permettant d'améliorer les méthodes d'agriculture, de vinification et de conservation, tout en préservant les traditions, mais l’innovation est impérative afin de suivre l'évolution des préférences des consommateurs. Programme : Cesem Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=604742

Performance ESG et résilience des entreprises en période de crise : Une analyse de l'indice S&P 500 dans le contexte du COVID-19 / Jennifer TIMIS / 2024

Titre : Performance ESG et résilience des entreprises en période de crise : Une analyse de l'indice S&P 500 dans le contexte du COVID-19 Type de document : Mémoire Auteurs : Jennifer TIMIS, Auteur Année de publication : 2024 Importance : 67 p. Note générale : Pour accéder aux fichiers PDF, merci de vous identifier sur le catalogue avec votre compte Office 365 via le bouton CONNEXION en haut de page Langues : Français (fre) Mots-clés : Management ENVIRONNEMENT ; INVESTISSEMENT ; PERFORMANCE ; RISQUE DE MARCHE ; STATISTIQUE DESCRIPTIVE Résumé : Cette thèse visait à analyser la relation entre la performance ESG et la résilience des entreprises en période de crise au sein de l'indice S&P 500. Plus précisément, cette étude s'est concentrée sur la relation entre les scores ESG et la performance des actions, ainsi que sur les scores ESG et la volatilité pendant la crise du Covid-19, et la période suivant la crise. Cette étude a souligné l'importance de tester la résilience des entreprises et a donc analysé l'impact des scores ESG sur les entreprises qui "rebondissent" vers leur cours moyen d'avant la crise. L'étude a adopté une approche empirique et statistique. Les données financières et les scores ESG proviennent principalement de Refinitiv Eikon, et ces données ont été analysées à l'aide d'IBM SPSS en effectuant des analyses de régression. Diverses publications et études antérieures sur les crises, la performance ESG et la performance financière ont été consultées pour mieux interpréter ces relations et les résultats. Les résultats de cette étude révèlent que les scores ESG n'ont pas aidé les entreprises en ce qui concerne la performance des actions et la volatilité des prix des actions. Bien qu'aucune signification n'ait été trouvée pour les scores ESG pendant la période de crise, les scores ESG ont eu un impact négatif sur la performance des actions pendant la période de reprise générale. Les résultats concernant la volatilité étaient contradictoires pour les deux périodes en raison de la différence de résultats lorsque les variables de contrôle étaient prises en compte. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, ces résultats contribuent à la littérature existante sur la performance ESG et la performance des actions/la volatilité en période de crise. En outre, ils soulignent l'importance de mesurer la résilience afin d'évaluer l'impact de ces crises mondiales sur la santé des entreprises, étant donné que les différentes crises comportent leurs propres risques et complexités. Programme : Cesem Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=604735

Volatilité du marché influencée par le sentiment des investisseurs : Analyse des différents bias en finance comportementale et leur impact sur les investissements. / Giulia BUZZETTI / 2024

Titre : Volatilité du marché influencée par le sentiment des investisseurs : Analyse des différents bias en finance comportementale et leur impact sur les investissements. Type de document : Mémoire Auteurs : Giulia BUZZETTI, Auteur Année de publication : 2024 Importance : 58 p. Note générale : Pour accéder aux fichiers PDF, merci de vous identifier sur le catalogue avec votre compte Office 365 via le bouton CONNEXION en haut de page Langues : Français (fre) Mots-clés : Management RISQUE DE MARCHE ; FINANCE COMPORTEMENTALE ; ANALYSE QUANTITATIVE ; MARCHE FINANCIER ; STRATEGIE Résumé : Cet article vise à étudier l'impact des biais comportementaux sur la volatilité des marchés financiers, en analysant en particulier le rôle du sentiment des investisseurs et de ses manifestations irrationnelles. En utilisant une méthodologie qui combine un examen critique de la littérature sur la finance comportementale et une analyse empirique spécifiquement liée à une enquête, l'auteur explore comment des biais spécifiques, tels que l'aversion aux pertes et l'effet de disposition, influencent les décisions d'investissement, contribuant ainsi à une dynamique de marché volatile souvent imprévisible. En utilisant des outils de mesure quantitatifs tels que l'indice de volatilité et le ratio put/call, la thèse évalue la capacité prédictive de ces phénomènes psychologiques et comportementaux. Les résultats de ce document mettent en évidence des déviations significatives de la rationalité économique, défaisant l'hypothèse des marchés efficients et révélant un marché profondément influencé non seulement par des données irrationnelles mais aussi par des décisions qui ne sont pas entièrement rationnelles. La contribution de cette recherche enrichit le domaine de la finance comportementale, fournissant de nouvelles perspectives sur l'imbrication complexe des otions humaines et des mécanismes économiques dans les marchés financiers. Programme : Cesem Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=604740

2023 FRM Exam Part II - Market Risk Measurement and Management / GARP (GLOBAL ASSOCIATION OF RISK PROFESSIONALS) (2023)

Titre : 2023 FRM Exam Part II - Market Risk Measurement and Management Type de document : Livre Editeur : GARP (GLOBAL ASSOCIATION OF RISK PROFESSIONALS) Année de publication : 2023 Importance : 216 p. Accompagnement : E-books disponibles dans la salle de lecture de la Library - Campus de Rouen ISBN/ISSN/EAN : 978-0-13-802793-3 Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Management MANUEL ; RISQUE DE MARCHE ; RISQUE FINANCIER Index. décimale : 131.56 RISQUE FINANCIER Résumé : This volume covers the measurement and management of market risk, and includes a range of borad knowledge points such as; - Value-at-risk (VaR) and other risk measures, including parametric and non-parametric methods of estimation, VaR mapping, backtesting VaR, expected shortfall (ES), other coherent risk measures, and Extreme Value Theory (EVT); - Team structure models of interest rates; - Fundamental Review of the Trading Book As the world's leading designation for financial risk management, the FRM assesses your ability to measure and manage risk by testing against a global professional standard. This series presents the material for the 2021 FRM curriculum, and provides a framework for your studies as you prepare to take the Exam. Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=569081

Exemplaires(3)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
J7185	131.56 FRM	Livre	Library Campus de Rouen	Salle de lecture	Disponible
J7192	131.56 FRM	Livre	Library Campus de Rouen	Salle de lecture	Disponible
J7203	131.56 FRM	Livre	Library Campus de Rouen	Salle de lecture	Disponible

2022 FRM Exam Part II - Market Risk Measurement and Management / GARP (GLOBAL ASSOCIATION OF RISK PROFESSIONALS) (2022)

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How Artificial Intelligence Assists the Risk Management in Banking Industry / Lixia HUANG / 2022

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2021 FRM Exam Part II - Market Risk Measurement and Management / GARP (GLOBAL ASSOCIATION OF RISK PROFESSIONALS) (2021)

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Empirical Analysis of Volatility of Chinese Stock Market Based on GARCH Model / Wenbo ZHA / 2021

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Mesure du risque de marché pour un portefeuille obligataire / Abdelhakim BENYOUCEF / 2021

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Venture Capital and the Finance of Innovation / Andrew METRICK / Chichester : JOHN WILEY & SONS, LTD. (2021)

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FRM Exam Part II / GARP (GLOBAL ASSOCIATION OF RISK PROFESSIONALS) (2020)

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Improving the standard multiples valuation method / Quentin PLESSIS / 2019

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Liquidity risk management / Shyam VENKAT / Chichester (GB) : JOHN WILEY & SONS (2016)  

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Le bilan d'une banque / Chantal CHARRERON / Paris : REVUE BANQUE EDITION (2015)

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