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Heard on the street / Timothy Falcon CRACK / T. CRACK (2010)
Titre : Heard on the street : quantitative questions from Wall Street job interviews Type de document : Livre Auteurs : Timothy Falcon CRACK Mention d'édition : 12e éd. mise à jour Editeur : T. CRACK Année de publication : 2010 Importance : XI, 243 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-9700552-7-9 Prix : 60 € Note générale : Bibliogr. p. 221-230. Index Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Management
MATHEMATIQUES FINANCIERES ; FINANCE D'ENTREPRISE ; BANQUE D'AFFAIRES ; NEGOCIATION ; FINANCE DE MARCHE ; LOGIQUE ; PROBABILITES
Delphes
ENTRETIEN DE SELECTION ; BOURSE ; METHODE QUANTITATIVEPermalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=143904 Exemplaires(2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 035290 519/CRA Livre Library Campus de Reims Salle de lecture Disponible 035289 519/CRA Livre Library Campus de Reims Salle de lecture Disponible Monte Carlo methods in financial engineering / Paul GLASSERMAN / New York, NY : SPRINGER (2010)
Titre : Monte Carlo methods in financial engineering Type de document : Livre Auteurs : Paul GLASSERMAN, Auteur Editeur : New York, NY : SPRINGER Année de publication : 2010 Importance : XIII-596 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-1-4419-1822-2 Prix : 65 EUR Note générale : Bibliogr. p. 570-586. Index Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Management
INGENIERIE FINANCIERE ; MANAGEMENT DU RISQUE ; MATHEMATIQUES FINANCIERES ; PROBABILITES ; RISQUEIndex. décimale : 131.77 INGENIERIE FINANCIERE Résumé : Monte Carlo simulation has become an essential tool in the pricing of derivative securities and in risk management. These applications have, in turn, stimulated research into new Monte Carlo methods and renewed interest in some older techniques.
This book develops the use of Monte Carlo methods in finance and it also uses simulation as a vehicle for presenting models and ideas from financial engineering. It divides roughly into three parts. The first part develops the fundamentals of Monte Carlo methods, the foundations of derivatives pricing, and the implementation of several of the most important models used in financial engineering. The next part describes techniques for improving simulation accuracy and efficiency. The final third of the book addresses special topics: estimating price sensitivities, valuing American options, and measuring market risk and credit risk in financial portfolios.
The most important prerequisite is familiarity with the mathematical tools used to specify and analyze continuous-time models in finance, in particular the key ideas of stochastic calculus. Prior exposure to the basic principles of option pricing is useful but not essential.
The book is aimed at graduate students in financial engineering, researchers in Monte Carlo simulation, and practitioners implementing models in industry.Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=155596 Exemplaires(2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 044671 658.155/GLA Livre Library Campus de Reims Salle de lecture Disponible J6851 131.77 GLA Livre Library Campus de Rouen Salle de lecture Disponible Multivariate data analysis / Londres : PEARSON EDUCATION (2010)
Titre : Multivariate data analysis : a global perspective Type de document : Livre Mention d'édition : 7e ed Editeur : Londres : PEARSON EDUCATION Année de publication : 2010 Importance : XXVIII; 800 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-13-515309-3 Prix : 82 € Note générale : Bibliogr. à chaque fin de chapitre. Index. Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Management
ANALYSE DES DONNEES ; PROBABILITES ; STATISTIQUE ; MATHEMATIQUESPermalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=152555 Exemplaires(2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 039731 519.5/MUL Livre Library Campus de Reims Salle de lecture Disponible 039730 519.5/MUL Livre Library Campus de Reims Salle de lecture Disponible Probabilités, variables aléatoires, lois classiques / Virginie DELSART / PRESSES UNIVERSITAIRES DU SEPTENTRION (2010)
Titre : Probabilités, variables aléatoires, lois classiques : Méthodes statistiques de l'économie et de la gestion Type de document : Livre Auteurs : Virginie DELSART, Auteur ; Nicolas VANEECLOO, Auteur Editeur : PRESSES UNIVERSITAIRES DU SEPTENTRION Année de publication : 2010 Collection : Guides pratiques num. 1184 Importance : 317 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7574-0123-1 Prix : 19 € Langues : Français (fre) Mots-clés : Management
STATISTIQUE ; ECHANTILLONNAGE ; PROBABILITES ; ETUDE DE CAS
Delphes
EXERCICEPermalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=150262 Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 043075 519.5/DEL Livre Library Campus de Reims Salle de lecture Disponible Statistique descriptive et inférentielle avec Excel / Argentine VIDAL / PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES (2010)
Titre : Statistique descriptive et inférentielle avec Excel : approche par l'exemple Type de document : Livre Auteurs : Argentine VIDAL, Auteur Mention d'édition : 2e éd. Editeur : PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES Année de publication : 2010 Collection : Pratique de la statistique Importance : 288 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7535-1182-8 Prix : 15 € Note générale : Bibliogr. p. 285. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Management
STATISTIQUE DESCRIPTIVE ; STATISTIQUE ; PROBABILITES ; ECHANTILLONNAGE ; ESTIMATION STATISTIQUE ; ETUDE DE CAS ; INFORMATIQUE ; LOGICIELRésumé : Le premier objectif de cet ouvrage est de faciliter la pratique de la Statistique appliquée pour le plus grand nombre d' utilisateurs. Excel , outil simple, convivial, connu de presque tous est idéal pour remplir cette mission. Après une phase d'initiation, l'utilisateur doit être capable de construire des feuilles de calcul souples, spécifiquement adaptées à ses besoins. Le second objectif est d'approfondir l'analyse concrète consécutive au résultat statistique et de sécuriser la conclusion de ce dernier. Des stratégies statistiques originales et peu courantes sont proposées dans cet ouvrage. On peut citer les découpages en classes avec plusieurs possibilités, suivis de la confrontation des conclusions, l'analyse très approfondie des contributions au Khi-2, suite à un test de Khi-2 immédiat mais sans richesse, construction des profils lignes et/ou colonnes, etc. La première partie fournit les principaux outils de Statistique descriptive classique. La deuxième partie, la plus importante, développe les notions de confiance, de prise de décisions et de risques associés : c'est la Statistique inférentielle. La présentation adoptée, basée sur des exemples concrets, est de type pédagogie inductive. Cette approche originale développe progressivement la réceptivité du praticien en l'invitant tout d'abord à réfléchir par lui-même par une approche intuitive lui permettant d'avancer mais aussi de percevoir les limites de son étude et de se poser les bonnes questions. Ces interrogations conduisent "en douceur" vers les concepts statistiques présentés de façon détaillée pour tous les points fondamentaux. Pour ne pas "étouffer" la ligne directrice de la démarche et ne pas rebuter le lecteur débutant, l'intégralité de certaines démonstrations a volontairement été occultée. A la fin de cet ouvrage, des études de cas exigent l'élaboration de stratégies statistiques et l'utilisation de la plupart des outils statistiques présentés. Cet ouvrage s'adresse aux professionnels (ingénieurs et techniciens en agronomie, agro-alimentaire, vétérinaires, responsables marketing et études de marché, négociants, sociologues, etc.), aux étudiants en agronomie (écoles d'Ingénieurs, supérieures, BTS, IUT, universités) ainsi qu'à mes collègues professeurs de statistique et autres matières Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=156754 Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 049149 519.5/VID Livre Library Campus de Reims Salle de lecture Disponible Statistique / Michel LEJEUNE / SPRINGER-VERLAG FRANCE (2010)PermalinkStatistiques pour l'économie et la gestion / David R. ANDERSON / DE BOECK UNIVERSITÉ (2010)PermalinkVol. 1. Statistics of random processes / Robert S. LIPTSER / Mannheim : SPRINGER (2010)PermalinkVol. 2. Statistics of random processes / Robert S. LIPTSER / Mannheim : SPRINGER (2010)PermalinkBayesian Computation with R / Jim ALBERT / SPRINGER-VERLAG NEW YORK INC (2009)PermalinkDynamic Linear Models with R / Giovanni PETRIS / SPRINGER-VERLAG NEW YORK INC (2009)PermalinkProbabilités prépa commerciale 1er cycle MASS / Jean-Jacques MARTIANO / HOBSONS (2009)PermalinkFinance des marchés / Sébastien BOSSU / PARIS : DUNOD (2008)PermalinkBusiness statistics / Sonia TAYLOR / New York : PALGRAVE MACMILLAN (2007)PermalinkStochastic differential equations / Bernt OKSENDAL / New York, NY : SPRINGER (2007)Permalink
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