| Titre : |
Empirical dynamic asset pricing : model specification and econometric assessment |
| Type de document : |
Livre |
| Auteurs : |
Kenneth J. SINGLETON, Auteur |
| Editeur : |
Princeton University Press |
| Année de publication : |
2006 |
| Importance : |
XIV-480 p. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-0-691-12297-7 |
| Prix : |
70 EUR |
| Note générale : |
Bibliogr. p. 435-464. Index. |
| Langues : |
Anglais (eng) |
| Mots-clés : |
Management
ECONOMETRIE ; GESTION ACTIF PASSIF
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| Résumé : |
Focuses on the interplay between model specification, data collection, and econometric testing of dynamic asset pricing models. This book includes the econometric methods used in analyzing financial time-series models, and the goodness-of-fit of preference-based and no-arbitrage models of equity returns and the term structure of interest rates. |
| Permalink : |
https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=155617 |
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