Linear and mixed integer programming for portfolio optimization / Renata MANSINI / Mannheim : SPRINGER (2015)

Titre : Linear and mixed integer programming for portfolio optimization Type de document : Livre Auteurs : Renata MANSINI ; Wlodzimierz OGRYCZAK ; Grazia SPERANZA Editeur : Mannheim : SPRINGER Année de publication : 2015 Collection : Euro advanced tutorials on operational research Importance : 119 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-319-38621-8 Prix : 53 EUR Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Management MATHEMATIQUES FINANCIERES ; RECHERCHE OPERATIONNELLE ; PROGRAMMATION LINEAIRE ; GESTION DE PORTEFEUILLE ; OPTIMISATION ; THEORIE DES COUTS DE TRANSACTION Index. décimale : 211.15 PROGRAMMATION LINEAIRE Résumé : Optimisation de portefeuille. Modèles linéaires d'optimisation de portefeuille. Optimisation de portefeuille avec coûts de transaction. Optimisation de portefeuille avec d'autres fonctionnalités réelles. Rééquilibrage et suivi des index. Cadre théorique. Problèmes de calcul. Note de contenu : Bibliogr. p. 115-119 Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=140498

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
J5149	211.15 MAN	Livre	Library Campus de Rouen	Salle de lecture	Disponible