Study of the correlation of commodity futures returns with other asset classes / Baptiste PERREARD / 2016

Titre : Study of the correlation of commodity futures returns with other asset classes Type de document : Mémoire Auteurs : Baptiste PERREARD Année de publication : 2016 Importance : 37 p. Note générale : Pour accéder aux fichiers PDF, merci de vous identifier sur le catalogue avec votre compte Office 365 via le bouton CONNEXION en haut de page. Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Management ACTIF ; MATIERE PREMIERE ; ACTION ; OBLIGATION ; MARCHE A TERME Résumé : This paper will present a study of the commodity market with a financial management perspective, focusing on correlation between commodity futures returns and other asset classes, namely equity and bond. The objective is to focus the analysis on the post crisis period, as we now have a meaningful dataset to assess potential changes in the correlations of the assets. The paper will also focus on the correlation between nearby futures contracts and distant contracts, to evaluate the best commodity futures to invest in. Programme : PGE-Rouen Spécialisation : Finance et Gestion Internationales Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=227298