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Auteur Olivier LE COURTOIS |
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Risques financiers extrêmes et allocation d'actifs / Olivier LE COURTOIS / PARIS : ECONOMICA (2012)
Titre : Risques financiers extrêmes et allocation d'actifs Type de document : Livre Auteurs : Olivier LE COURTOIS ; Christian WALTER, Auteur Editeur : PARIS : ECONOMICA Année de publication : 2012 Importance : 368 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-6083-2 Prix : 39 EUR Mots-clés : Management
RISQUE FINANCIER ; GESTION DE PORTEFEUILLE ; THEORIE FINANCIERE ; ACTIF ; BUDGETIndex. décimale : 131.56 RISQUE FINANCIER Résumé : Cadre d'analyse du marché. Description statistique du marché. Les processus de Lévy. Les lois et processus stables. Les lois et processus de Laplace. Les représentations en temps déformé. Les queues de distribution. Les budgets de risque. La psychologie du risque. Choix de portefeuille pour une seule période. gestion dynamique de portefeuille. Note de contenu : Bibliogr. p. 353-363 Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=82819 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité J0241 131.56 LEC Livre Library Campus de Rouen Salle de lecture Disponible
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