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Auteur Sabin LESSARD |
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Titre : Processus stochastiques : cours et exercices corrigés Ed. 2 Type de document : e-book Auteurs : Sabin LESSARD Editeur : ELLIPSES Année de publication : 2023 ISBN/ISSN/EAN : 9782340080539 Note générale : copyrighted Langues : Français (fre) Résumé : Dans cet ouvrage, on traite principalement de chaînes de Markov qui servent à modéliser les changements d'état aléatoires au cours du temps. Il y est aussi question de processus de renouvellement, de martingales et du mouvement brownien.On propose des nombreux exemples, en biologie avec des modèles de reproduction de populations, en finance avec le cours d'un actif, ou encore en recherche opérationnelle avec des files d'attente et des modèles de fiabilité. Les principaux résultats théoriques sont démontrés à la fin des chapitres pour les plus exigeants. Dans sa deuxième édition, l'ouvrage comporte 121 exercices et leurs corrigés détaillés.Cet ouvrage est à destination des étudiants et de licence en maths, en génie et en sciences naturelles, économiques ou de gestion, qui veulent approfondir la théorie des probabilités. Nombre d'accès : Illimité En ligne : http://library.ez.neoma-bs.fr/login?url=https://www.scholarvox.com/book/88945995 Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=579184 Les rudiments du calcul stochastique : Cours et exercices corrigés / Sabin LESSARD / ELLIPSES (2023)
Titre : Les rudiments du calcul stochastique : Cours et exercices corrigés Type de document : e-book Auteurs : Sabin LESSARD Editeur : ELLIPSES Année de publication : 2023 ISBN/ISSN/EAN : 9782340077720 Note générale : copyrighted Langues : Français (fre) Résumé : Comment intégrer par rapport à un processus stochastique comme le mouvement brownien ? C'est à cette tâche que s'emploie le présent ouvrage. Dans le premier chapitre, on présente des rappels sur les notions de probabilité, de variable aléatoire, d'espérance ou encore d'espérance conditionnelle... Le chapitre suivant est consacré au mouvement brownien standard, la martingale la plus importante à temps continu et à espace d'état continu. Les formules sont par la suite utilisées pour résoudre des équations différentielles stochastiques, puis appliquées à la finance et à d'autres domaines.L'ouvrage se conclut par une trentaine de pages de corrigés d'exercices détaillés. Cet ouvrage s’adresse aux étudiants de master en mathématiques, finance mathématique ou statistique. Nombre d'accès : Illimité En ligne : http://library.ez.neoma-bs.fr/login?url=https://www.scholarvox.com/book/88942408 Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=574550
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