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Auteur John C. HULL |
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Titre : Options, Futures, and other Derivatives Type de document : e-book Auteurs : John C. HULL Mention d'édition : 11th ed Editeur : Pearson uk Année de publication : 2022 Importance : 880 p. Prix : 75 EUR Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Management
MARCHE DERIVE ; OPTION ; RISQUE DE CREDIT ; STOCK OPTION ; SWAP ; TAUX D'INTERETIndex. décimale : 134.16 MARCHE A TERME Résumé : This book gives readers a modern look at derivatives markets. By incorporating the industry’s hottest topics, such as the securitization and credit crisis, author John C. Hull helps bridge the gap between theory and practice. The 10th Edition covers all of the latest regulations and trends, including the Black-Scholes-Merton formulas, overnight indexed swaps, and the valuation of commodity derivatives. Nombre d'accès : 10 En ligne : http://www.vlebooks.com/vleweb/product/openreader?id=Neoma&accId=9169105&isbn=97 [...] Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=581095
Titre : Options, Futures, and other Derivatives Type de document : Livre Auteurs : John C. HULL Mention d'édition : 11th ed Editeur : Pearson uk Année de publication : 2022 Importance : 880 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-1-292-41065-4 Prix : 75 EUR Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Management
MARCHE DERIVE ; OPTION ; RISQUE DE CREDIT ; STOCK OPTION ; SWAP ; TAUX D'INTERETIndex. décimale : 134.16 MARCHE A TERME Résumé : This book gives readers a modern look at derivatives markets. By incorporating the industry’s hottest topics, such as the securitization and credit crisis, author John C. Hull helps bridge the gap between theory and practice. The 10th Edition covers all of the latest regulations and trends, including the Black-Scholes-Merton formulas, overnight indexed swaps, and the valuation of commodity derivatives. Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=573051 Exemplaires(10)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 058168 332.64 HUL Livre Library Campus de Reims Salle de lecture Exclu du prêt 058169 332.64 HUL Livre Library Campus de Reims Salle de lecture Exclu du prêt 058170 332.64 HUL Livre Library Campus de Reims Salle de lecture Exclu du prêt 058172 332.64 HUL Livre Library Campus de Reims Salle de lecture Exclu du prêt 058171 332.64 HUL Livre Library Campus de Reims Salle de lecture Exclu du prêt J7224 134.16 HUL Livre Library Campus de Rouen Salle de lecture Exclu du prêt J7223 134.16 HUL Livre Library Campus de Rouen Salle de lecture Exclu du prêt J7222 134.16 HUL Livre Library Campus de Rouen Salle de lecture Exclu du prêt J7221 134.16 HUL Livre Library Campus de Rouen Salle de lecture Exclu du prêt J7220 134.16 HUL Livre Library Campus de Rouen Salle de lecture Exclu du prêt
Titre : Options, Futures, and other Derivatives Type de document : e-book Auteurs : John C. HULL Mention d'édition : 11th ed Editeur : Pearson uk Année de publication : 2022 Importance : 880 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-1-292-41062-3 Prix : 75 EUR Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Management
MARCHE DERIVE ; OPTION ; RISQUE DE CREDIT ; STOCK OPTION ; SWAP ; TAUX D'INTERETIndex. décimale : 134.16 MARCHE A TERME Résumé : This book gives readers a modern look at derivatives markets. By incorporating the industry’s hottest topics, such as the securitization and credit crisis, author John C. Hull helps bridge the gap between theory and practice. The 10th Edition covers all of the latest regulations and trends, including the Black-Scholes-Merton formulas, overnight indexed swaps, and the valuation of commodity derivatives. Nombre d'accès : 10 En ligne : https://neoma-bs.idm.oclc.org/login?url=https://bc.vitalsource.com/tenants/neoma [...] Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=577827
Titre : Options, futures et autres actifs dérivés Type de document : e-book Auteurs : John C. HULL Mention d'édition : 11e éd. Editeur : Pearson Année de publication : 2021 Importance : 906 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-326-05869-9 Langues : Français (fre) Mots-clés : Management
ACTION ; MARCHE FINANCIER ; OPTION ; PRIX ; RISQUE DE CREDIT ; STOCK OPTION ; SWAP ; TAUX D'INTERETRésumé : Cet ouvrage traite des actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc. offre de nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options. Il intègre une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise. Et plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement. Actualisée et enrichie, cette 10e édition se distingue notamment par : un nouveau chapitre (chapitre 9) sur les ajustements de valeur tels que le CVA, le DVA, le FVA, le MVA et le KVA ; la mise à jour du chapitre 7 afin de prendre en compte les changements de pratique par rapport aux swaps ; de nouveaux éléments sur les CCP et la régulation des marchés de gré à gré ; un développement sur les modèles d'équilibre de la structure par termes ; l'évocation des taux d'intérêt négatifs dans l'ensemble de l'ouvrage. Nombre d'accès : 10 En ligne : https://neoma-bs.idm.oclc.org/login?url=https://bc.vitalsource.com/tenants/neoma [...] Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=485585
Titre : Options, Futures, and other Derivatives Type de document : Livre Auteurs : John C. HULL, Auteur Mention d'édition : 10th ed Editeur : Pearson uk Année de publication : 2018 Importance : 868 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-0-13-447208-9 Prix : 266 EUR Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Management
MARCHE DERIVE ; OPTION ; RISQUE DE CREDIT ; STOCK OPTION ; SWAP ; TAUX D'INTERETIndex. décimale : 134.16 MARCHE A TERME Résumé : This book gives readers a modern look at derivatives markets. By incorporating the industry’s hottest topics, such as the securitization and credit crisis, author John C. Hull helps bridge the gap between theory and practice. The 10th Edition covers all of the latest regulations and trends, including the Black-Scholes-Merton formulas, overnight indexed swaps, and the valuation of commodity derivatives. Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=142481 Exemplaires(4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 052820 332.63 HUL Livre Library Campus de Reims Salle de lecture Exclu du prêt J4831 134.16 HUL Livre Library Campus de Rouen Salle de lecture Disponible J4836 134.16 HUL Livre Library Campus de Rouen Salle de lecture Sorti jusqu'au 28/03/2025 J4835 134.16 HUL Livre Library Campus de Rouen Salle de lecture Exclu du prêt PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink
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