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Auteur Simona BOFFELLI |
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Titre : Financial Econometrics Using Stata Type de document : e-book Auteurs : Simona BOFFELLI, Auteur ; Giovanni URGA, Auteur Editeur : STATA PRESS Année de publication : 2016 Importance : 272 p. (400 crédits) ISBN/ISSN/EAN : 978-1-59718-215-7 Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Management
FINANCE D'ENTREPRISE ; RISQUE FINANCIERRésumé : Financial Econometrics Using Stata is an essential reference for graduate students, researchers, and practitioners who use Stata to perform intermediate or advanced methods. After discussing the characteristics of financial time series, the authors provide introductions to ARMA models, univariate GARCH models, multivariate GARCH models, and applications of these models to financial time series. The last two chapters cover risk management and contagion measures. After a rigorous but intuitive overview, the authors illustrate each method by interpreting easily replicable Stata examples. Nombre d'accès : 1 En ligne : http://www.vlebooks.com/vleweb/product/openreader?id=Neoma&accId=9169105&isbn=97 [...] Permalink : https://cataloguelibrary.neoma-bs.fr/index.php?lvl=notice_display&id=227847
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